Plataforma de desenvolvimento do sistema de negociação
Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema de Negociação.
Agora você deve estar familiarizado com alguns elementos comuns que compõem um sistema de negociação, as vantagens e desvantagens de usá-los, alguns dos diferentes mercados e estratégias que podem ser usados para construí-los e os componentes básicos de um sistema de negociação.
Vamos agora ver como construir um sistema básico de negociação do zero. Embora esse sistema de negociação não seja otimizado para o lucro, você aprenderá como todos os diferentes componentes se encaixam para criar um sistema de negociação funcional.
Escolhendo um mercado, estratégia e Tecnologia.
Visaremos o mercado cambial (forex), já que os dados estão disponíveis gratuitamente na GainCapital e em outras fontes. Para a estratégia, estaremos empregando uma estratégia de crossover de média móvel muito básica, segundo a qual ficamos longos se uma média móvel de curto prazo cruzar acima de uma média móvel de longo prazo. E, finalmente, estaremos usando a linguagem de programação Python e as populares bibliotecas NumPy, pandas e matplotlib para ler os dados e executar a estratégia.
Vamos supor que você esteja familiarizado com a linguagem de programação Python e a tenha instalado corretamente em seu computador. Se você não for, visite o site do Python para obter recursos de aprendizado ou implemente a mesma funcionalidade em outros idiomas e plataformas.
Configurando o Script.
O primeiro passo é criar um arquivo, chamado ma_cross. py, que abrigará a estratégia. No arquivo, começaremos importando todas as bibliotecas que precisaremos.
import matplotlib. pyplot como plt.
import numpy como np.
importar pandas como pd.
de pandas. io. data import DataReader.
A biblioteca de pandas inclui uma função "rolling_mean" que cria médias móveis com base no preço de compra ou venda para cada tick no mercado forex. Quando as médias móveis estiverem concluídas, construiremos uma série de sinais ao definir a coluna igual a 1,0 quando a média móvel curta for maior que a média móvel longa ou 0,0. Podemos então usar as `posições` para gerar sinais de negociação que podem ser enviados para outro lugar.
Escrevendo a estratégia.
A estratégia pode ser implementada em Python.
def __init __ (self, pair, ticks, short_window = 100, long_window = 400):
sinais ['short_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. short_window, min_periods = 1)
sinais ['long_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. long_window, min_periods = 1)
sinais ['signal'] [self. short_window:] = np. where (sinais ['short_ma'] [self. short_window:] & gt; sinais ['long_ma'] [self. short_window:], 1,0, 0,0)
Esse código gera uma série de sinais sempre que ocorre um cruzamento de média móvel, em que 1.0 sinaliza que uma ordem de compra está sendo feita.
Colocando o código para uso.
O próximo passo é pegar esse código e usá-lo em conjunto com uma estratégia de backtesting para ver como ele seria executado no passado.
A maioria dos traders prefere usar ferramentas de backtesting online, como o Quantopian, onde você pode fazer upload de código e ver automaticamente os resultados. Usando essas ferramentas, o backtesting é tão fácil quanto importar as bibliotecas do Quantopian para o Python e colar o seu script. Em seguida, você pode executar um backtest completo usando datas simuladas, valores de conta e até mercados. Você pode ver retornos, alfa, beta, taxas de Sharpe e rebotes máximos para ter uma ideia de como a estratégia seria executada.
O próximo passo seria integrar a estratégia em um ambiente de negociação ao vivo. Muitas corretoras que oferecem negociações automatizadas incluirão APIs com as quais você pode interagir para fazer negócios. Por exemplo, o InteractiveBrokers tem uma API completa com bibliotecas para Python, Java,.NET e outras tecnologias. Usando essas bibliotecas, você pode facilmente transformar os sinais gerados em negociações que são executadas através da plataforma.
Na próxima seção, veremos algumas outras considerações importantes a serem lembradas.
Plataformas de Negociação.
A experiência da TIGER é definida pela profundidade e abrangência de nossos serviços de negócios, tecnologia e fornecedores e conhecimento de produtos na construção de plataformas de negociação sólidas. A eficácia do TIGER em capacitar projetos de clientes reflete-se em nossa agilidade organizacional reforçada por nossos negócios e criatividade técnica no desenvolvimento de softwares comerciais. O TIGER é distribuído geograficamente, com uma entrega de software financeiro proveniente da Europa e dos Estados Unidos, mas as opções da entrega podem ser expandidas, com base nas necessidades do cliente nos detalhes do software da plataforma de negociação.
A excelência dos serviços profissionais da TIGER capacita os clientes de serviços financeiros, como as organizações de HFT, que têm um requisito específico de programa de negociação para fornecedores que fornecem serviços tecnológicos e de negócios detalhados e de alto nível de contato. Respeitando as empresas de HFT, a negociação de programas é uma ferramenta indispensável de praticamente qualquer tipo de fluxo de trabalho do cliente, seja um cliente de hedge funds, um provedor de índices passivos, um gerente quantitativo ou um negociador de algo.
A dedicação da experiência do TIGER em apoio à comunidade HFT é exemplificada com a recente introdução de um produto de alto desempenho como um Coprocessador de Governança de Riscos Pré-negociação.
A experiência híbrida e experiente em serviços financeiros da TIGER também amplia as classes de ativos cruzados, além de todos os participantes relevantes que operam nos mercados financeiros.
Validação de algoritmos para necessidades de negociação Quant Trading Applications (Desktop, iPhone, iPad) Sistemas de gerenciamento de risco Smart Order routing Módulo de mineração de dados Desenvolvimento sistema de negociação de obrigações Sistemas EMS (JAVA) Desenvolvimento de sistemas front-end (Trading GUI, API Proprietary Development)
Baixa Latência (Messaging, Arquitetura, Matching Engine, System Design) Construção de estratégias de negociação automatizadas (arbitragem estatística, redes neurais, sistemas HFT, sistemas de negociação multi-ativos). Mecanismos de Acesso Direto ao Mercado Desenvolvimento de distribuição Linux para sistemas de missão crítica.
Broker Dealer Platform Black - Scholes sistema de precificação para derivativos cambiais Sistemas de compensação e liquidação Desenvolvimento de derivativos de commodities / troca cambial Desenvolvimento de estrutura de gerenciamento de projetos de negócios baseada em BPEL com JSF Sistema distribuído (Data Warehouse, Market Data, Administração de sistemas) Mercados de ações (mercados em dinheiro) Sistemas de mensagens LBM / UME Interfaces ergonômicas em estilo de painel, tanto para a configuração e modificação de controles de risco, quanto para o monitoramento em tempo real de padrões de negociação e alertas. Protocolos FIX / FAST / Binary Gateway Design Futures exchanges and over - o contador (OTC) comercializa motores compatíveis Sistemas de dados de mercado / Feeds de dados de mercado / Manipuladores de ração / Feeds diretos / Reuters Bancos de dados de processamento em memória / tick / evento / fluxo RMDS / Reuters RMDS Série Motores de correspondência de pedidos Sistemas de correspondência de pedidos (ECN, ATS, MTF) Mecanismos de preços: Ações, derivativos cambiais, mercados spot Em tempo real mo Monitoramento e controle de risco através de plataformas de negociação múltiplas e heterogêneas Captura e alocação de negócios Sistemas de gerenciamento de ordens de negócios (incluindo FIX) Desenvolvimento de sistemas de relatórios comerciais.
A TIGER TP ampliou os portões de expertise em plataformas de negociação e oferece aos nossos clientes mais serviços de desenvolvimento de software de negociação:
desenvolvimento de plataformas de ERP multicamadas desenvolvimento de estrutura de gerenciamento de projetos de negócios baseada em BPEL da Oracle com desenvolvimento de GUI baseada em JSF de distribuição Linux para sistemas de missão crítica.
O TIGER garante que a alta velocidade e a qualidade do software de negociação sejam implementadas à medida que nos beneficiamos dos componentes da nossa plataforma de negociação testada.
Nós convidamos você a nos conectar para obter informações adicionais.
Opções da Ferramenta de Desenvolvimento do Sistema de Negociação.
Trading For Dummies, 3ª Edição.
Conceitualmente, você pode usar o verso de um envelope para desenvolver suas ideias do sistema de negociação. No entanto, a maioria dos traders quer alguma maneira de confirmar que seus sistemas recém-projetados podem ter um desempenho lucrativo antes de comprometer capital real de negociação. Isso significa que você precisa de uma maneira de testar seu sistema, simulando negociações usando dados históricos.
Opções de hardware de desenvolvimento de sistema.
Fazer as contas que são necessárias ao testar seu sistema pode realmente deixar seu computador mais lento e gerar muitos dados. Quase qualquer computador fará o trabalho quando você está começando, mas se você acabar testando muitas idéias do sistema, você definitivamente precisa de uma grande quantidade de armazenamento em disco e um computador rápido.
O equipamento de computador necessário para executar uma plataforma de negociação proprietária, incluindo produtos como TradeStation ou MetaStock, geralmente é suficiente para o desenvolvimento e teste do sistema.
Opções de software de desenvolvimento de sistema.
Muitos produtos de desenvolvimento e teste de sistemas de trading estão no mercado. Algumas plataformas de negociação proprietárias, como a TradeStation ou MetaStock, incluem recursos de teste do sistema. Softwares de planilhas, como o Microsoft Excel, também são úteis para analisar sistemas de negociação simples e para analisar os resultados gerados por softwares de desenvolvimento especializado e testes.
Software de desenvolvimento e teste de sistema de negociação # 8211;
Você precisa considerar vários dos seguintes critérios ao avaliar seu software de desenvolvimento e teste do sistema:
Todos os programas de desenvolvimento e teste do sistema de negociação usam algum tipo de linguagem de computador para descrever e testar seu sistema. Alguns são concisos e difíceis de usar; outros são mais intuitivos. Comerciantes com fortes habilidades de programação ou computação têm pouco problema em dominar qualquer um desses idiomas, mas outros lutam. Preste muita atenção a esta linguagem de desenvolvimento antes de selecionar um sistema. Esteja certo de que você pode usar seu sistema escolhido.
Você precisa integrar seu sistema de negociação com seus gráficos de ações. Algum software de desenvolvimento de sistema requer que você realmente escreva um código de computador que permita exibir seu sistema de negociação e gráficos de ações simultaneamente. Evite estes sistemas se estiver desconfortável ao escrever código de computador.
A maneira e a eficácia com que seu software de desenvolvimento e teste de sistema informa sobre o desempenho do seu sistema de negociação é crítica. Alguns sistemas fornecem estatísticas extremamente detalhadas sobre o desempenho de seus sistemas de negociação. Outros, no entanto, listam pouco mais do que os sinais de compra ou venda. Em geral, mais informação é melhor.
Certifique-se de que seus programas de desenvolvimento e teste de sistema sejam capazes de exportar os dados que eles geram, incluindo dados históricos de preços, para um programa de planilha para análise posterior.
A TradeStation é a plataforma de desenvolvimento de sistemas banhados a ouro. Ele tem muitas ferramentas internas que tornam seu trabalho de desenvolvimento e teste relativamente fácil. Para aqueles de vocês com orçamentos apertados, uma das alternativas menos caras que você pode querer considerar é um programa de desenvolvimento de gráficos e sistemas como o AmiBroker.
Embora flexível e poderoso, o AmiBroker não é tão rico em recursos ou polido como o TradeStation, e requer um esforço significativamente maior de sua parte. Por exemplo, o AmiBroker inclui indicadores de análise técnica conhecidos, como médias móveis e MACD, mas o número de indicadores incluídos é um pequeno subconjunto comparado com o que a TradeStation oferece. Da mesma forma, você tem que usar a linguagem de fórmulas do AmiBroker para criar e inserir quaisquer outros indicadores que você possa estar usando.
Software de planilhas.
Embora um programa de planilha eletrônica não possa fazer tudo o que um programa especializado de desenvolvimento de sistemas e testes pode fazer, ele pode adicionar um pouco de potência de análise ao seu kit de ferramentas de desenvolvimento de sistema. Você pode codificar e testar sistemas de negociação simples diretamente na planilha. Você também pode avaliar os resultados de seus testes do sistema de negociação usando as funções estatísticas e de análise integradas da planilha.
Você pode, por exemplo, copiar os dados de preço de um estoque para sua planilha, calcular médias móveis e outros indicadores e, em seguida, configurar sinais de compra, venda ou venda a descoberto. Você também pode exportar sinais de negociação do seu programa de desenvolvimento de sistema e importar os resultados para a sua planilha para análise posterior.
Um projeto de planilha que você pode tentar é calcular os movimentos máximos favoráveis e desfavoráveis após o sistema ter acionado um sinal de compra ou venda. Simples de fazer, ajuda você a entender os pontos fortes e fracos de seu sistema de negociação em grande detalhe. Você pode ver se os problemas com seu sistema de negociação podem ser resolvidos usando procedimentos de saída diferentes ou pontos de perda de parada mais apertados (ou mais soltos).
Por exemplo, embora seus sinais de entrada possam ser promissores, seus sinais de saída podem fazer com que você deixe muito dinheiro na mesa. Essas situações são difíceis de ver quando você está trabalhando apenas com gráficos, mas pode pular para fora quando estiver trabalhando com dados brutos durante a análise de planilhas.
Alguns programas de desenvolvimento de sistemas fornecem uma grande quantidade de análises estatísticas, portanto, a escolha entre ferramentas de planilhas e ferramentas de desenvolvimento de sistemas é um compromisso entre rigor e conveniência. Depois de passar pelos exercícios de teste algumas vezes, você sente a força de cada abordagem.
Como encontrar dados históricos para o teste do sistema.
Testar seu sistema significa avaliar como ele se comporta ao simular a negociação usando dados de preços históricos. Dez a vinte anos de dados históricos de final de dia para os índices e ações nos quais você planeja negociar normalmente são mais do que suficientes para simular adequadamente as negociações para testar seu sistema.
Você pode baixar dados históricos da Internet e alguns dados on-line estão disponíveis gratuitamente. Algumas plataformas proprietárias de negociação também incluem acesso a dados históricos. Você pode querer obter dados de mais de uma fonte para confirmar sua precisão.
O Yahoo Finance fornece dados históricos gratuitos e permite que você baixe os dados em uma planilha. Para acessar o feed de dados do Yahoo, obtenha uma cotação para o estoque e selecione & # 8220; Historical Prices & # 8221; sob o item de menu Cotações. Em seguida, clique em & # 8220; Download para Planilha. & # 8221;
Aqui estão alguns lugares que oferecem várias formas de dados históricos:
Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação.
A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do trader. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests lucrativos não são meramente por sorte, mas são os resultados da modelagem robusta do comportamento de um mercado.
Esta série de artigos irá apresentar uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de negociação para o mercado forex de varejo. A ferramenta de desenvolvimento de sistema que usaremos será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abrangerá conceitos gerais direcionados ao operador de sistema iniciante. Quando tomamos atalhos por conveniência, encaminhamos o leitor a recursos adicionais para informações mais detalhadas.
Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação:
Fase 1: Desenvolvimento do modelo de mercado e do sistema automatizado básico & mdash; o sistema automatizado básico implementa esse modelo, mas não incorpora perdas de parada ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística usada nas fases posteriores de desenvolvimento.
Fase 2: gestão de riscos & mdash; o stop loss inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos um ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de perda que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise de avanço para testar essa versão do sistema.
Fase 3: gerenciamento de lucros & mdash; a meta de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar uma meta de lucro ao sistema. Novamente, usaremos a otimização para encontrar uma meta de lucro apropriada e, em seguida, usaremos a análise de avanço para testar essa versão do sistema.
Fase 4: gerenciamento de dinheiro & mdash; o algoritmo de tamanho de negociação (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método popular de tamanho de negociação de fração fixa para determinar quantos lotes são alocados para cada transação. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1% a 3% do patrimônio da conta. Nós executaremos nossa otimização usando essas porcentagens e, novamente, usaremos a análise de avanço para testar essa versão do sistema.
Em conjunto, as fases 2 a 4 abrangem a gestão comercial, mas há mais um passo crítico:
Fase 5: análise de Monte Carlo & mdash; muitos traders param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos nessa conjuntura e o sistema não está pronto para implementação (supondo que seja lucrativo). Apesar de nossa análise de caminhada, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado com precisão; resultados favoráveis podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou de coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem-sucedido por causa da sorte (aleatoriedade) ou sua capacidade de identificar e explorar um padrão real de mercado.
Este artigo cobrirá a Fase 1; artigos subseqüentes abrangerão as fases de 2 a 5.
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